Forex Atr Stop

Eine logische Methode des Stopps Placement. Trading ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeit Dies bedeutet, dass jeder Trader wird manchmal falsch sein Wenn ein Handel schief geht, gibt es nur zwei Möglichkeiten, um den Verlust zu akzeptieren und Ihre Position zu liquidieren, oder gehen Sie mit dem Schiff. Dies ist der Grund, warum Stopp-Aufträge so wichtig sind Viele Händler nehmen Gewinne schnell, aber auch halten, um Trades zu verlieren - es ist einfach menschliche Natur Wir nehmen Gewinne, weil es sich gut anfühlt und wir versuchen, uns vor dem Unbehagen der Niederlage zu verstecken. Eine ordnungsgemäß platzierte Stopp-Order nimmt Pflege dieses Problems, indem sie als Versicherung gegen den Verlust zu viel handeln Um ordnungsgemäß zu arbeiten, muss ein Stopp eine Frage beantworten Zu welchem ​​Preis ist Ihre Meinung falsch In diesem Artikel werden wir erforschen mehrere Ansätze zur Bestimmung der Stop-Platzierung, die Ihnen helfen, zu schlucken Ihr Stolz und halten Sie Ihr Portfolio flott Für mehr Einblick, lesen Sie Begrenzung Verluste und Trailing-Stop-Techniken. Hard Stop Einer der einfachsten Stationen ist der harte Stop, in dem Sie einfach einen Stopp eine bestimmte Anzahl von Pips von Ihrem Einstiegspreis Allerdings in vielen Fällen, mit einem harten Anschlag in einem dynamischen Markt macht nicht viel Sinn Warum würden Sie die gleiche 20-Pip-Stop in einem ruhigen Markt und einer mit volatilen Marktbedingungen Ähnlich, warum würden Sie Riskiere die gleichen 80 Pips in ruhigen und volatilen Marktbedingungen. Um diesen Punkt zu veranschaulichen, lassen Sie s vergleichen, um einen Anschlag auf den Kauf Versicherung Die Versicherung, die Sie zahlen ist ein Ergebnis der Gefahr, die Sie entstehen - ob es sich um ein Auto, zu Hause , Leben, etc. Als Ergebnis, ein übergewichtiger 60-jähriger Raucher mit hohem Cholesterin zahlt mehr für die Lebensversicherung als ein 30-jähriger Nicht-Raucher mit normalen Cholesterinspiegel, weil seine Risiken Alter, Gewicht, Rauchen, Cholesterin machen Tod Eine wahrscheinliche Möglichkeit Wenn das Volatilitätsrisiko niedrig ist, müssen Sie nicht so viel für die Versicherung zahlen. Das gleiche gilt für Stopps - die Höhe der Versicherung, die Sie von Ihrem Stopp benötigen, wird mit dem Gesamtrisiko im Markt variieren. ATR Stop Methode Die ATR-Stopp-Methode kann von verwendet werden Jede Art von Trader, weil die Breite des Stopps durch den Prozentsatz des durchschnittlichen wahren Bereichs bestimmt wird ATR ATR ist ein Maß für die Volatilität über einen bestimmten Zeitraum Die häufigste Länge ist 14, was auch eine gemeinsame Länge für Oszillatoren wie die Relativer Stärkeindex RSI und Stochastik Ein höherer ATR zeigt einen volatileren Markt an, während ein niedrigerer ATR einen weniger volatilen Markt anzeigt. Mit einem bestimmten Prozentsatz an ATR stellen Sie sicher, dass Ihr Stopp dynamisch ist und sich entsprechend den Marktbedingungen ändert Die ersten vier Monate des Jahres 2006, die GBP USD durchschnittliche tägliche Reichweite war etwa 110 bis 140 Pips Ein Tag Trader kann eine 10 ATR Stop verwenden - bedeutet, dass der Stopp 10 x ATR Pips aus dem Eintrag dieser Instanz platziert wird, würde der Stop Sei von 11 bis 14 Pips von deinem Eintrittspreis Ein Swing Trader könnte 50 oder 100 ATR als Stop verwenden Im Mai und Juni 2006 war die tägliche ATR irgendwo von 150 bis 180 Pips Als solches war der Day Trader mit der 10 Stop Würde aufhören Von der Eintragung von 15 bis 18 Pips, während der Swing Trader mit 50 Stationen hätte Stationen von 75 bis 90 Pips von entry. Figure 1 Source FXTrek Intellichart. It nur Sinn, dass ein Händler Konto für die Volatilität mit breiteren Stops Wie oft haben Sie Wurde in einem volatilen Markt gestoppt, nur um den Markt rückwärts zu sehen Getting gestoppt ist ein Teil des Handels Es wird passieren, aber es ist nichts Schlimmeres als immer durch zufällige Lärm gestoppt, nur um zu sehen, den Markt bewegen in die Richtung, die Sie hatten Ursprünglich vorhergesagt. Mehr Tag hoch niedrig Die mehrtägige Hoch-niedrige Methode eignet sich am besten für schwingende Händler und Position ist einfach und erzwingt Geduld, kann aber auch den Händler mit zu viel Risiko präsentieren. Für eine lange Position würde ein Stopp auf eine vorgegebene gestellt werden Tag s niedrig Ein populärer Parameter ist zwei Tage In diesem Fall würde ein Stopp an der zweitägigen Tief oder knapp unterhalb platziert werden. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Trader während des Aufwärtstrends in Abbildung 2 lang war, würde der Einzelne wahrscheinlich den Ausgang verlassen Po Session an der umkreisten Kerze, weil dies die erste Bar war, um unter seinem zweitägigen Tief zu brechen Wie dieses Beispiel vorschlägt, funktioniert diese Methode gut für Trend-Trader als nachlaufenden Stop. Figure 3 Source FXTrek Intellichart. A Trader, der eine Position in der Nähe der Oberseite der großen Kerze kann einen schlechten Eintrag gewählt haben, aber, was noch wichtiger ist, dass der Händler nicht das zweitägige Tief als eine Stop-Loss-Strategie verwenden möchte, da wie in Abbildung 3 das Risiko signifikant sein kann. Das beste Risikomanagement Ist ein guter Eintrag In jedem Fall ist es am besten, um die mehrtägigen hohen Tiefstopp bei der Eingabe einer Position kurz nach einem Tag mit einem großen Bereich zu vermeiden Langfristige Händler können vielleicht Wochen oder sogar Monate als ihre Parameter für Stop-Platzierung A zwei verwenden - Monat Low Stop ist ein enormer Stopp, aber es macht Sinn für die Position Trader, die nur ein paar Trades pro Jahr macht. Schließt über unten Preis Ebenen Eine andere nützliche Methode ist Einstellung stoppt auf schließt über oder unter bestimmten Preis ist keine tatsächliche Stop platziert in Die Handelssoftware - Der Handel wird manuell geschlossen, nachdem er oben unterhalb des spezifischen Niveaus geschlossen ist. Die für den Stopp genutzten Preisniveaus sind oft runde Zahlen, die in 00 oder 50 enden. Wie bei der mehrtägigen Hoch-Tief-Methode erfordert diese Technik Geduld, weil der Handel nur Am Ende des Tages geschlossen werden. Wenn Sie Ihre Haltestellen auf Schließungen über oder unter bestimmten Preisniveaus eingestellt haben, gibt es keine Chance, aus dem Markt durch Stop-Jäger gepeitscht Wollen Sie etwas aufhören zu jagen von Ihrem eigenen Check out Stop Hunting Mit den großen Spielern Der Nachteil hier ist, dass Sie das genaue Risiko quantifizieren können und es gibt die Chance, dass der Markt unterhalb Ihres Preisniveaus ausbrechen wird, so dass Sie mit einem großen Verlust zurückkehren Um die Chancen zu erreichen, passieren Sie wahrscheinlich nicht Wollen diese Art von Stop vor einer großen Ankündigung verwenden Sie sollten diese Methode auch vermeiden, wenn Sie sehr flüchtige Paare wie GBP JPY handeln. Zum Beispiel, am 14. Dezember 2005, GBP JPY eröffnete bei 212 36 und dann fiel den ganzen Weg zu 206 91 bef Erz-Verschluss bei 208 10 Ein Trader mit einem Stopp bei einem knapp unterhalb von 210 00 könnte viel Geld verloren haben. Dies ist in Abbildung 4 unten dargestellt. Figure 4 Quelle FXTrek Intellichart. Indicator Stop Der Indikatorstopp ist eine logische Schleppstoppmethode Und kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden Die Idee ist, den Markt zeigen Ihnen ein Zeichen der Schwäche oder Stärke, wenn kurz bevor Sie aus der Hauptnutzen dieser Haltestelle ist Geduld Sie werden nicht aus einem Handel erschüttert werden, weil Sie haben Ein Auslöser, der Sie aus dem Markt bringt Viel wie die anderen Techniken, die oben beschrieben wurden, ist der Nachteil das Risiko Es gibt immer eine Chance, dass der Markt in der Zeit, die es unterhalb Ihres Stop-Triggers überqueren wird. Langfristig aber dies Methode der Ausfahrt macht mehr Sinn als zu versuchen, eine Spitze zu wählen, um Ihre lange oder eine Unterseite zu beenden, um Ihren kurzen zu verlassen Wie oft haben Sie einen Handel verlassen, weil RSI unter 70 nur um den Aufwärtstrend zu sehen, während RSI oszillierte um 70 In diesem Beispiel Wir haben t benutzt Er RSI, um diese Methode zu veranschaulichen, aber viele andere Indikatoren können verwendet werden Die besten Indikatoren für einen Stop-Trigger verwenden sind indizierte Indikatoren wie RSI, Stochastik, Änderungsrate oder der Waren-Kanal-Index Abbildung 5 zeigt eine GBP USD Stunden-Chart. Bildung 5 Quelle FXTrek Intellichart. Summary Um Stopps zu Ihrem Vorteil nutzen zu können, musst du wissen, welche Art von Trader du bist und deiner Schwächen und Stärken bewusst sein soll. Zum Beispiel, vielleicht hast du tolle Eingabemethoden, aber ich habe ein Problem damit, den Handel zu früh zu verlassen Wenn ja, können Sie mit einem Indikatorstopp arbeiten Jeder Händler ist anders und infolgedessen stoppen Platzierung ist nicht ein one-size-fits-all Bemühung Der Schlüssel ist, die Technik zu finden, die zu Ihrem Handelsstil passt - sobald Sie Tun, verlassende fehlgeschlagene Trades sollte glattes Segeln sein. Für weitere Lesung, schauen Sie sich die Stop-Loss Order - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden und ein Blick auf Exit Strategies. The maximale Anzahl von Geldern der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz an Die ein Depotinstitut in der Federal Reserve an eine andere Depotbank geleistet hat.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde , Die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Developed von Wilder, ATR gibt Forex Trader ein Gefühl, was die historische Volatilität war, um für den Handel auf dem aktuellen Markt vorzubereiten. Forex Währungspaare, die niedrigere ATR-Messwerte erhalten, deuten auf eine niedrigere Marktvolatilität hin, während Währungspaare mit höheren ATR-Indikator-Messungen aufgrund höherer Volatilität angemessene Handelsanpassungen erfordern. Der verwendete Durchschnitt hat den Moving-Durchschnitt verwendet, um die ATR-Indikator-Messwerte zu glätten, so dass ATR so aussieht, wie wir es kennen It. How zu lesen ATR Indikator. Während mehr volatile Märkte ATR bewegt sich, während weniger volatilen Markt ATR bewegt sich Wenn Preisscheine kurz sind, bedeutet, dass es wenig Boden von hoch zu niedrig während des Tages abgedeckt, dann Forex Trader sehen ATR-Indikator Umschalten niedriger Wenn die Preisscheine anfangen zu wachsen und größer zu werden, was einen größeren wahren Bereich darstellt, wird die ATR-Indikatorlinie steigen. Der Indikator Indikator zeigt keinen Trend oder eine Trenddauer an. Wie man mit durchschnittlichen True Range ATR. ATR Standardeinstellungen handeln kann - 14 Wilder verwendet Tagesdiagramme und 14-tägige ATR, um das Konzept der durchschnittlichen Trading Range zu erklären. Der ATR Average True Range Indikator hilft, die durchschnittliche Größe des täglichen Handelsbereichs zu bestimmen N andere Worte, es sagt, wie flüchtig ist der Markt und wie viel bewegt sich von einem Punkt zum anderen während des Handelstages. ATR ist kein führender Indikator, bedeutet, dass es keine Signale über die Marktrichtung oder Dauer sendet, aber es misst ein Der wichtigsten Marktparameter - Preisvolatilität Forex Traders verwenden durchschnittliche True Range Indikator, um die beste Position für ihren Handel zu beenden Stop Bestellungen - so stoppt, dass mit Hilfe von ATR würde die tatsächliche Marktvolatilität entsprechen. Wenn der Markt ist volatil, Händler suchen nach breiteren Stopps, um zu vermeiden, dass sie aus dem Handel durch irgendwelche zufälligen Marktlärm gestoppt werden Wenn die Volatilität niedrig ist, gibt es keinen Grund, breite Stopp-Trader zu setzen, dann konzentrieren sie sich auf engere Stopps, um bessere Schutzmaßnahmen für ihre Handelspositionen zu haben Und kumulierte Gewinne. Lassen Sie ein Beispiel nehmen EUR USD und GBP JPY Paar Frage ist, würden Sie die gleiche Distanz setzen Stopp für beide Paare Wahrscheinlich nicht Es wäre nicht die beste Wahl, wenn Sie sich entscheiden, zu riskieren 2 des Kontos in beiden Fällen Warum EUR USD bewegt sich durchschnittlich 120 Pips pro Tag, während GBP JPY macht 250-300 Pips täglich Gleiche Distanz stoppt für beide Paare nur gewonnen t sinnvoll. How, um Stopps mit durchschnittlichen True Range ATR Indikator. Look Bei ATR-Werten und Set-Stopps von 2 bis 4 Mal ATR-Wert Schau mal auf den Screenshot unten Zum Beispiel, wenn wir Short Trade auf die letzte Kerze eingeben und wählen, um 2 ATR Stop zu verwenden, dann nehmen wir einen aktuellen ATR-Wert, Das ist 100, und multiplizieren Sie es mit 2.100 x 2 200 Pips Ein aktueller Stopp von 2 ATR. How, um durchschnittliche True Range ATR zu berechnen. Unter einer einfachen Range Berechnung war nicht effizient bei der Analyse Marktvolatilität Trends, so Wilder geglättet die True Range mit Ein gleitender Durchschnitt und wir haben eine durchschnittliche True Range. ATR ist der gleitende Durchschnitt der TR für die Zeitspanne 14 Tage standardmäßig. True Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen.1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Wo TR - true range H - heute s High L - heute s low Cl - gestern s nah. Normal Tage werden nach der ersten Gleichung berechnet Tage, die mit einem Aufwärtsspalt öffnen, wird mit Gleichung 2 berechnet, wo die Volatilität des Tages von der hohen bis zur vorherigen Schließung gemessen wird. Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden berechnet Mit Gleichung 3 durch Subtraktion der vorherigen Schließung vom Tag s low. ATR Methode für die Filterung von Einträgen und Vermeidung von Preis whipsaws. ATR misst Volatilität, aber von selbst nie produziert Kauf oder verkaufen Signale Es ist ein helfender Indikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem Zum Beispiel , Ein Händler hat ein Breakout-System, das sagt, wo zu geben Wurde es nett zu wissen, ob die Chancen zu profitieren sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der Whipsaw ist wirklich niedrig Ja, es wäre sehr schön in der Tat ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handel verwendet Systeme, um genau zu beurteilen, dass How. Let s ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst Kauf Auftrag einmal Markt bricht über seinem Vortag hoch Lassen Sie sagen, dass diese hohe war bei 1 3000 für EURUSD Ohne irgendwelche Filter, die wir bei 1 3002 kaufen würden, aber wir riskieren, peitschen zu werden Ja, wir sind. Mit ATR Filterhändlern folgen die nächsten Schritte - Messen Sie ATR für die vorherigen 14 Tage Default oder 21 Tage einen anderen bevorzugten Wert - zum Beispiel haben wir das gefunden EURUSD 14 Tage ATR steht bei 110 Pips - wir wählen bei Ausbruch 20 ATR 110 x 20 22 Pips - jetzt, anstatt sich auf einen Ausbruch zu stürzen und zu peitschen, gehen wir bei 1 3000 22 Pips 1 3022 - geben wir Up einige Pips auf einen Ausbruch, aber wir haben eine zusätzliche Maßnahme, um zu vermeiden, Whipsawed in einem blink. ATR für Unterstützung Widerstand Ebene Kreuze. Same Ansatz wie für oben Methode mit Whipsaw-Filter, gilt für Einträge nach einer Trendlinie oder eine horizontale Unterstützungswiderstand wird verletzt Anstatt hier und jetzt einzugehen, ohne zu wissen, ob das Niveau halten oder aufgeben wird, verwenden Händler ATR-basierte Filter Wenn zum Beispiel Stützniveau bei 1 3000 verletzt wird, kann man bei 20 ATR unterhalb der Breakout-Linie verkaufen. ATR für nachlaufende Anschläge Ansatz zur Verwendung von ATR-Indikator ist ATR-basierte Schleppstopps, auch bekannt als Volatilität stoppt Hier können 30, 50 oder höher ATR-Wert verwendet werden. Verwenden Sie den gleichen Bereich von 110 Pips für EURUSD, wenn wir uns entscheiden, 50 ATR-Nachlauf zu setzen, wird es sein Platziert hinter dem Preis in der Entfernung von 110 x 50 55 Pips. ATR basierte Indikatoren für MT4.Due hohe Popularität der ATR Volatilität stoppt Studie, Händler schnell setzen die Theorie zu üben, indem sie benutzerdefinierte Forex Indikatoren für Metatrader 4 Forex Plattform. Zeit Ihre Ausgänge mit durchschnittlichen True Range ATR Trailing Stops. ATR Trailing Stops werden vor allem zum Schutz von Kapital und Sperren von Gewinnen auf einzelne Trades verwendet, aber sie können auch in Verbindung mit einem Trendfilter verwendet werden, um Einträge zu signalisieren. True Range ATR wurde eingeführt Von J Welles Wilder in seinem 1978 Buch New Concepts In Technical Trading Systems ATR ist ein Maß für die Volatilität für eine Aktie oder Index und wird im Detail bei Average True Range Wilder experimentiert mit Trend-folgen Volatilit erklärt Y Stoppt mit durchschnittlichen wahren Bereich Das System wurde nachträglich zu dem geändert, was gemeinhin als ATR Trailing Stops bekannt ist. Signale werden für Exits verwendet. Exit Ihre Long-Position verkaufen, wenn der Preis kreuzt unterhalb der ATR Schleppleiste. Exit Ihre Short-Position kaufen, wenn der Preis kreuzt Oberhalb der ATR-Schleppstation. Während nicht konventionell, können sie auch verwendet werden, um Signale in Verbindung mit einem Trendfilter zu signalisieren. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung der makroökonomischen und technischen Indikatoren wird Ihnen helfen, Marktrisiko zu identifizieren Ihr Timing. The RJ CRB Commodities Index Ende 2008 Down-Trend wird mit durchschnittlichen True Range Trailing Stop angezeigt 21 Tage, 3xATR, Closing Price und 63-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Trendfilter verwendet. Mouse über Diagramm Beschriftungen, um Trading-Signale anzeigen. Go kurz S, wenn der Preis schließt Unterhalb der ATR-Haltestelle unterhalb des 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnittes. Exit X, wenn der Preis über dem ATR-Stopp übergeht. Typische ATR-Zeiträume variieren zwischen 5 und 21 Tagen Wilder ursprünglich sugges Ted mit 7 Tagen, kurzfristige Trader verwenden 5 und längerfristige Trader 21 Tage Multiples zwischen 2 5 und 3 5 x ATR werden normalerweise für nachlaufende Stopps angewendet, mit niedrigeren Multiples anfälliger für whipsaws. The default ist als 3 x 21 gesetzt - Day ATR. Closing Price ist als Standard-Option gesetzt Die Alternative ist HighLow siehe Formel unten. Siehe Indikator-Panel für Anleitungen zum Einrichten eines Indikators und Edit Indicator Settings, um die Einstellungen zu ändern. Trailing Stops werden in der Regel relativ zum Schlusskurs berechnet. Calculate Durchschnitt True Range ATR. Multiply ATR von Ihrem ausgewählten Multiple in unserem Fall 3 x ATR. In einem Up-Trend, subtrahieren 3 x ATR aus Closing Price und Plot das Ergebnis als Stop für den folgenden Tag. Wenn der Preis schließt unterhalb der ATR-Stopp, füge 3 x ATR zum Schlusskurs hinzu, um einen kurzen Handel zu verfolgen. Andernfalls fährst du weiterhin 3 x ATR für jeden nachfolgenden Tag, bis der Preis unterhalb des ATR-Stopps umgekehrt ist. Wir haben auch einen Ratschenmechanismus eingebaut, so dass ATR stoppt, kann sich nicht niedriger bewegen Während eines langen Handels und kein Aufstieg Während ein kurzer Handel. Die HighLow-Option ist ein wenig anders 3xATR wird von der täglichen High während eines Aufwärtstrends subtrahiert und hinzugefügt, um die tägliche Low während eines Down-Trend. Average True Range Trailing Stops sind weit mehr flüchtig als Stopps auf der Bewegung Mittelwerte und sind anfällig für Sie in und aus Positionen, außer wo es einen starken Trend ist, warum ist es wichtig, einen Trend-Filter verwenden Durchschnitt True Range Trailing Stops sind mehr anpassungsfähig auf unterschiedliche Marktbedingungen als Percentage Trailing Stops, sondern erreichen ähnlich Ergebnisse, wenn sie auf Aktien angewendet werden, die für einen starken Trend gefiltert wurden. Original ATR und Volatility Stops haben zwei große Schwächen. Stops bewegen sich nach unten während eines up-Trend, wenn Average True Range erweitert Ich bin unangenehm mit diesem Stopps sollte nur in Richtung gehen Der Trend. Der Stop-and-Reverse-Mechanismus geht davon aus, dass man in eine kurze Position wechselt, wenn er aus einer langen Position gestoppt wird und umgekehrt. Was ist genau so wahrscheinlich in einem Trend nach System ist t Hut ein Trader wird frühzeitig gestoppt und ihr nächster Eintrag ist in die gleiche Richtung wie ihre vorherigen Handel. Wir haben einen Ratschenmechanismus eingeführt, der oben beschrieben wurde, um die erste Schwäche zu adressieren Die zweite kann mit ATR Bands behandelt werden.